7月25-27日，中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员在登录入口云塘校区理科楼A300报告厅做了题为《金融统计方法选讲》的授课，登录入口数学与统计学院部分教师、2016湖南省应用统计学研究生暑期学校的学员100余人参加了听课。
      陈教授给学员们介绍了有关时间序列的基本知识，基于时间序列建立的模型-ARMA-GARCH模型。二天的授课中陈教授介绍了模型的研究背景与模型的基本假设条件；其次，陈教授给出了一个ARCH（1）模型的例子，并推荐了关于这个模型的一些好文章；然后，陈教授开始从以下几方面详细介绍GARCH模型：

模型的一般表述，及模型的一些延伸模型：EGARCH、TGARCH等；

模型的参数估计：极大似然估计、拟极大似然估计、拟极大指数似然估计、M-估计等；

模型的主要应用：计算VaR（风险价值）；

接着，陈教授介绍了自己最新的研究成果，即基于高频数据的GARCH模型的参数估计。最后，陈教授还介绍了正在进行的一个研究项目-二手车的买卖交易系统。

陈敏研究员的讲课内容丰富精彩，是很多教材都没有的，也是目前研究金融数据的热门知识，使学员们受益颇多。